EFISIENSI PASAR MODAL BENTUK KUAT DI INDONESIA SELAMA PANDEMI COVID-19

Farrel Tegar Giovanni, Robiyanto Robiyanto, Harijono Harijono

Abstract


Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tingkat efisiensi pasar modal bentuk kuat di Indonesia dengan melakukan perbandingan antara kinerja pasar saham dengan kinerja reksa dana saham. Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data sekunder dalam bentuk harian pada tahun 2021. Metode yang digunakan adalah Jensen Index, Sharpe Index, Treynor Ratio, Information Ratio dan Sortino Ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia tidak berada pada efisiensi dalam bentuk kuat. Maka implikasi managerial yang akan berinvestasi disarankan untuk memilih Reksa Dana Saham karena berpotensi memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pasar saham secara umum.


Keywords


Sharpe Index, Jensen Alpha, Treynor Ratio, Sortino Ratio, Information Ratio

Full Text:

1-10


DOI:

https://doi.org/10.36441/mae.v5i2.790

Article Metrics

Abstract views : 614 times
1-10 views : 1568 times

Dimension Citation Metrics

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indexed By:

 width= width= width=width=

Recommended Tools:

 


Lisensi Creative Commons Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

View My Stats